Amigo Pandolfi, aceite um conselho, não use óleo nem azeite. Apesar de o resultado ser muito bom (principalmente com azeite), estes meios facilitam o desenvolvimento dos patógenos responsáveis pelo botulismo.
Se realmente não quiser abrir mão do sabor proporcionado pelo azeite, lhe dou uma ideia. Faça a conserva apenas com vinagre, e depois que ela estiver bem curtida (coisa de duas semanas a um mês), transfira um pouco das pimentas para um vidro bem menor, este sim com azeite. O ideal é que este vidro seja bem pequeno, o suficiente para ser consumido em menos de um mês. E o conserve em geladeira (a conserva com vinagre dura mais de um ano na geladeira).
Quando terminar, esterilize o vidrinho, coloque mais algumas pimentas e azeite. Dá mais trabalho, não fica tão saboroso, mas é bem mais seguro.